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ポリエチレングリコールフリーという作り方は、石油由来成分の環境への負荷を軽減する、という点では有効です。
また、単純に脱脂されづらくなるので肌の乾燥を抑止する可能性が増える、という見方もできます。
しかしながら、安全性や性能がPEGフリーだからアップする、というわけではありません。

ポリエチレングリコール（PEG）自体は基本的に安全ですし、性質をかなり精密にコントロールして狙った効果だけを付与するようなイメージですので、
PEGがあるから駄目というわけではありません。

PEGがないことによって性能が落ちてしまうことのほうが多いと思うくらいです。
また、PEGのみならずシリコーン系の被覆成分もないというのも特徴的です。
その代替として配合されているであろう成分もいくつか見られますが、安全性では全く問題ないシリコーン系成分に比べると若干リスクは上昇しているほか、サラサラ感もやや低下していると見られます。

決して悪い仕上がりや使用感とはなりませんが、あえて利便性の高い成分を抜きにして感触を落としているように見えます。
そのこだわりは本当に必要なのかな？という点は人によって評価が分かれるところでしょう。